الفوركس التداول الاحتمالات ، ورقة عمل

التداول المحتمل: أفضل ما في العالمين إن قرار السيطرة على مستقبلك المالي عن طريق التداول في الأسواق هو مبهجة وتحرير. ولكن هناك العديد من القرارات التي يتعين اتخاذها، بما في ذلك اختيار السوق وفترة الاحتفاظ المطلوبة. يمكن أن يكون أهم قرار واحد هو تداول أسلوب: كيف يقوم التاجر باختيار وتنفيذ الصفقات. الأسلوبين الأكثر شيوعا هي تقديرية والميكانيكية، أو نظام ولدت. العديد من التجار يكافحون مع تجارة تقديرية بسبب المرونة المتأصلة والموضوعية، والتي توفر مجالا واسعا للقرارات التي تحركها العاطفة. على العكس من ذلك، والبعض الآخر النضال مع استخدام الميكانيكية الآلية، نظم الآلي بحتة بسبب صلابة وتعقيدها. هناك خيار ثالث غالبا ما يتم تجاهله: التداول القائم على الاحتمالية. ومع اعتماد تطبيقات جداول البيانات على نطاق واسع مثل إكسيل وانتشار البيانات الموثوقة والحظية، يمكن للتجار تجنب العديد من المزالق من المنهجيات التقديرية والمنهجية، مع التمتع بمزايا كل منها. هنا، يستكشف ويرسكيول إيجابيات وسلبيات هذين النهجين ويوضح لماذا النهج المختلط الذي بني حول التنفيذ القائم على الاحتمال قد يكون الأسلوب الأمثل لكثير من تجار التجزئة. التاجر التقديري يمكن للتاجر التقديري اتخاذ قرارات بناء على أساسيات أو تقنية أو مزيج من الاثنين معا. يمكن أن يتخذ قرارات التجارة على أساس تفسير الرسوم البيانية السعر باستخدام المؤشرات وأنماط الأسعار ولكن ليس لديها قواعد صعبة وسريعة على أساس العمل السعر. هذا النهج جذابة لأنه يوفر شعورا بالسيطرة التي جذابة للكثيرين. وتشمل المزايا الأخرى: من السهل تعلم أساسيات الحرية والمرونة لضبط كل التجارة حسب الحاجة تناشد الطبيعة المستقلة لكثير من التجار على الرغم من أن الشعور بالسيطرة يجذب معظم التجار، فمن العشوائية من النجاح الذي يجسد حتى الأكثر فخامة الفرد. ومن المسلم به على نطاق واسع أن الغالبية العظمى من التجار الموجهين أنفسهم يستخدمون تقنيات تقديرية وأن أكثر من 90 منهم يفشلون. ويعتقد الكثيرون أنه بسبب سوء إدارة الأموال. وبينما صحيح، إدارة الفقراء المالية غالبا ما تكون نتيجة ثانوية من توقعات كاذبة بشأن سهولة وسرعة تحقيق نجاح ثابت. مع توقعات إيجابية وربما ساذجة، التاجر الجديد يخلط بسهولة الصفقات الفوز مع المهارة، وفقدان الصفقات مع سوء الحظ. والأسوأ من ذلك أن قوانين الاحتمالات يمكن أن تتآمر لرسم صورة مضللة للغاية. نبذة عن الكاتب سكوت اندروز هو تاجر خاص ومؤسس ماسترثيغاب. يمكنك الوصول إليه في scottmasterthegap. What هي خلاف تسجيل التهديف التجارة هنا هو المكان الذي واجهنا مشاكل. دعونا نقول أننا قد حققنا للتو خمسة صفقات مربحة على التوالي. وفقا لجدولنا، الذي يعطينا احتمال أن يكون الحق (أو خطأ) خمس مرات على التوالي على أساس فرصة 50، ونحن بالفعل التغلب على بعض الاحتمالات الخطيرة. احتمالات الحصول على تجارة مربحة السادسة تبدو بعيدة للغاية، ولكن في الواقع هذا ليس هو الحال. لدينا فرص النجاح لا تزال 50 الناس يفقدون الآلاف من الدولارات في الأسواق (وفي الكازينوهات) عن طريق عدم تحقيق ذلك. والسبب هو أن الاحتمالات من جدولنا تستند إلى أحداث مستقبلية غير مؤكدة واحتمال حدوثها. وبمجرد الانتهاء من تشغيل خمسة من الصفقات الناجحة، تلك الصفقات لم تعد غير مؤكدة. تبدأ تجارتنا المقبلة تشغيل محتمل جديد، وبعد النتائج في لكل تجارة، نبدأ مرة أخرى في أعلى الجدول، في كل مرة. وهذا يعني أن كل فرصة للتجارة لديها 50 فرصة للعمل بها. والسبب في ذلك مهم جدا هو أنه في كثير من الأحيان، عندما يدخل التجار إلى السوق، فإنهم يخطئون سلسلة من الأرباح أو الخسائر إما مهارة أو نقص في المهارات. هذا ببساطة غير صحيح. ما إذا كان تاجر على المدى القصير يجعل الصفقات متعددة أو مستثمر يجعل سوى عدد قليل من الصفقات في السنة، ونحن بحاجة إلى تحليل نتائج الصفقات الخاصة بهم بطريقة مختلفة لفهم ما إذا كانت ببساطة محظوظا أو تشارك المهارة الفعلية. الإحصاءات تنطبق على جميع خطوط زمنية، وهذا هو ما يجب أن نتذكر. النتائج طويلة الأجل أعطى المثال أعلاه مثالا تجاريا على المدى القصير استنادا إلى فرصة 50 لتكون صحيحة أو خاطئة. ولكن هل هذا ينطبق على المدى الطويل جدا. والسبب هو أنه على الرغم من أن التاجر قد يستغرق فقط مواقف طويلة الأجل، وقال انه أو انها سوف تفعل عدد أقل من الصفقات. وبالتالي، سوف يستغرق وقتا أطول للحصول على البيانات من ما يكفي من الصفقات لمعرفة ما إذا كان الحظ بسيط ينطوي أو إذا كانت المهارة. يمكن للتاجر على المدى القصير جعل 30 الصفقات في الأسبوع ويظهر ربح كل شهر لمدة سنتين. هل هذا المتداول يتغلب على الصعاب بمهارة حقيقية قد يبدو ذلك، حيث أن احتمالات وجود تشغيل من 24 شهرا مربحة نادرة للغاية ما لم تتحول الاحتمالات أكثر لصالحه بطريقة أو بأخرى. الآن ماذا عن المستثمر على المدى الطويل الذي جعل ثلاث صفقات على مدى العامين الماضيين التي كانت مربحة هل هذا التاجر مهارة المعرض ليس بالضرورة. حاليا، هذا التاجر لديه تشغيل من ثلاثة الذهاب، وهذا ليس من الصعب تحقيق حتى من نتائج عشوائية تماما. الدرس هنا هو أن المهارة لا تنعكس فقط على المدى القصير (سواء كان ذلك يوما أو سنة واحدة، وسوف تختلف من خلال استراتيجية التداول) وسوف تنعكس أيضا على المدى الطويل. نحن بحاجة إلى بيانات تجارية كافية لتحديد ما إذا كانت الاستراتيجية كبيرة بما فيه الكفاية للتغلب على الاحتمالات العشوائية. وحتى مع هذا، نواجه تحديا آخر: في حين أن كل تجارة هو حدث، لذلك هو الشهر والسنة التي وضعت الصفقات. التاجر الذي وضع 30 صفقة في الأسبوع قد تغلب على الصعاب اليومية والاحتمالات الشهرية لعدد كبير من الفترات. ومن الناحية المثالية، فإن إثبات الاستراتيجية على مدى بضع سنوات أخرى من شأنه أن يمحو كل الشك في أن الحظ كان ناجما عن حالة سوق معينة. بالنسبة لتجارتنا الطويلة الأمد في تجارة التداولات التي تستمر لأكثر من عام، سوف يستغرق الأمر عدة سنوات أخرى لإثبات أن استراتيجيته مربحة على هذا الإطار الزمني الأطول وفي جميع ظروف السوق. عندما ننظر في جميع الأطر الزمنية وجميع ظروف السوق، ونحن في الواقع تبدأ في رؤية كيفية أن تكون مربحة على جميع الأطر الزمنية وكيفية نقل الاحتمالات أكثر من جانبنا، والحصول على أكبر من فرصة عشوائية 50 أن يكون على حق. ومن الجدير بالذكر أنه إذا كانت الأرباح أكبر من الخسائر، يمكن للتاجر أن يكون على حق أقل من 50 من الوقت، ولا يزال تحقيق الربح. كيف التجار مربحة كسب المال لذلك، من الواضح أن الناس كسب المال في الأسواق، وليس فقط لأنها كانت جيدة. كيف نحصل على الصعاب في صالحنا النتائج المربحة تأتي من مفهومين. ويستند الأول على ما نوقش أعلاه - أن تكون مربحة في جميع الأطر الزمنية أو على الأقل الفوز أكثر في فترات معينة من فقدت في الآخرين. المفهوم الثاني هو حقيقة أن الاتجاهات موجودة في الأسواق، وهذا لم يعد يجعل الأسواق 5050 مقامرة كما هو الحال في لدينا عملة إرم سبيل المثال. تميل أسعار الأسهم إلى تشغيل في اتجاه معين على مدى فترات من الزمن، وأنها فعلت هذا مرارا وتكرارا على تاريخ السوق. بالنسبة لأولئك منكم الذين يفهمون الإحصاءات، وهذا يثبت أن يدير (الاتجاهات) في الأسهم تحدث. وهكذا فإننا في نهاية المطاف مع منحنى احتمال غير طبيعي (تذكر أن منحنى الجرس المعلمين الخاص بك تحدث دائما عن) ولكن هو منحرف ويشار إليها عادة بأنه منحنى مع ذيل الدهون (انظر الرسم البياني أدناه). وهذا يعني أن التجار يمكن أن تكون مربحة على أساس متسق إذا كانت تستخدم الاتجاهات، حتى لو كان على الإطار الزمني القصير للغاية. الخط السفلي إذا كانت الاتجاهات موجودة، ولم يعد بإمكاننا الحصول على عينة عشوائية من البيانات (الصفقات) لأن التحيز في تلك الصفقات سيعكس على الأرجح اتجاها، لماذا هو مثال فرصة 50 أعلاه مفيد والسبب هو أن الدروس لا تزال صالحة . لا يجب على المتداول زيادة حجم موقفه أو اتخاذ المزيد من المخاطر (نسبة إلى حجم الموقف) ببساطة بسبب سلسلة من انتصارات، والتي لا ينبغي الافتراض أن تحدث نتيجة للمهارة. وهذا يعني أيضا أن التاجر لا ينبغي أن يقلل حجم الموقف بعد وجود المدى الطويل، مربحة. وينبغي أن تكون هذه المعلومات أخبارا جيدة. يمكن للتجار الجدد أن يأخذوا العزاء في حقيقة أن نظامهم التجاري المبحوث قد لا يكون خاطئا، بل بالأحرى يعاني من نتائج عشوائية (أو قد لا يزال يحتاج إلى بعض التكرير). كما يجب أن يضغط على أولئك الذين كانوا مربحين لمراقبة استراتيجياتهم باستمرار حتى تظل مربحة. ويمكن لهذه المعلومات أيضا مساعدة المستثمرين عند تحليل الصناديق المشتركة أو صناديق التحوط. وغالبا ما تنشر نتائج التداول تظهر عوائد مذهلة مع العلم أكثر قليلا عن الإحصاءات يمكن أن تساعدنا على قياس ما إذا كانت هذه العائدات من المرجح أن تستمر أو إذا كانت العودة حدث للتو ليكون حدثا عشوائي.